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【银华基金】交易日报 2021-4-23

2021-04-26 12:57:29来源:新浪财经-自媒体综合

【基金红人节|金麒麟基金大V评选 百位大咖入围→投票】

来源:银华固收交易

资金日评                        (资金组)

今日资金面呈现前松后紧的态势,早盘银行融出正常适量,供给充足,受调休影响,银行大多融出期限集中在3d-7d,隔夜成交量大幅降低,取而代之为R007成交量陡升。早盘非银7d报在2.1%,14d 2.3%-2.35%附近并大量成交。午后,资金面边际收敛,大行融出减少,机构需求有所堆积,质押信用7d价格抬升至2.2%以上,供给较少,3d围绕2.3%附近成交。临近尾盘收盘,方才有流动性释出,机构陆续平盘。

央行公开市场今日进行了100亿元人民币7天期逆回购操作,今日有100亿元逆回购到期。

一级市场(今日结果)                  (一级组)

【利率债结果】

【口行结果】

1Y 210301X7   加权利率 2.3535%   全场倍数 4.96倍   边际倍数 1.67倍   

1Y 200314X11   加权利率 1.9933%   全场倍数 5.4倍   边际倍数 1.46倍   

2Y 210312X7   加权利率 2.8243%   全场倍数 5.21倍   边际倍数 1.02倍

今日口行市场情绪不错。1Y(210301)考虑返费后结果为2.4468,低于二级价格3.3BP;1Y(200314)考虑返费后结果为2.1456,低于二级价格15BP,二级在截标后下2BP至2.28;2Y考虑返费后结果为2.8688,低于二级价格5BP发出。

【国开结果】

91D 219919   加权利率 1.8483%   边际利率 1.9265%   全场倍数 4.98倍   边际倍数 3.66倍

今日国债市场情绪不错。91D结果为1.9265,低于二级价格9BP发出。

【地方债结果】

104974,21江苏债05,再融资,一般债,10Y,252.98亿,3.41,(25bp),全场22.93,边际4.38

104975,21江苏债06,再融资,普通专项,5Y,26.38亿,3.21,(25bp),全场28.07,边际15.06

104976,21江苏债07,再融资,普通专项,10Y,35.99亿,3.41,(25bp),全场25.57,边际3.89

【一级短融发行结果】

21广州地铁SCP003, ,15e, AAA/-, 180D, 国企, 【2.47】, 江苏银行, 2021-10-20, 周三到期

21平安证券CP005, ,30e, AAA/A-1, 91D, 其他, 【2.58】, 平安银行, 2021-07-23, 周五到期

21锡交通SCP003, ,2.5e, AAA/-, 180D, 国企, 【2.7】, 平安银行, 2021-10-20, 周三到期

21陕交建SCP004, ,20e, AAA/-, 270D, 国企, 【2.85】, 国开行, 2022-01-18, 周二到期

21龙岩汇金SCP006, 休1,1e, AA+/-, 125D, 国企, 【3.24】, 农业银行, 2021-08-29, 周日到期

21锡山经开SCP001, ,6.2e, AA/-, 270D, 国企, 【3.4】, 南京银行, 2022-01-18, 周二到期

21龙控SCP002, ,3e, AA/-, 245D, 国企, 【4.69】, 江苏银行, 2021-12-24, 周五到期

【一级中票发行结果】

21涪陵交通MTN001, ,0-6e, AA/AA, 3Y+2Y, 国企, 【6.5】, 招商证券, 2026-04-23, 周四到期

21恒润城投MTN001, 休1,0-2.6e, AA/AA, 2Y, 国企, 【6.27】, 华泰证券, 2023-04-23, 周日到期

21浦东开发MTN002, 休1,10e, AAA/AAA, 3Y+2Y, 国企, 【3.54】, 招商银行, 2026-04-26, 周日到期

21粤海MTN001, ,10e, AAA/-, 3Y, 国企, 【3.38】, 中信建投证券, 2024-04-23, 周二到期

21苏沙钢MTN001, ,10e, AAA/AAA, 3Y, 民企, 【4.2】, 交通银行, 2024-04-23, 周二到期

21国贸地产MTN001, ,2e, AA/AAA, 2Y, 国企, 【4.72】, 建设银行, 2023-04-26, 周三到期

21嘉秀发展MTN001, ,5.5e, AA+/AA+, 3Y+2Y, 国企, 【4】, 民生银行, 2026-04-23, 周四到期

21光明MTN001, ,30e, AAA/-, 3Y, 国企, 【3.35】, 上海银行, 2024-04-23, 周二到期

21中电国际MTN001, ,20e, AAA/AAA, 3Y, 央企, 【3.54】, 工商银行, 2024-04-23, 周二到期

21沛县国资PPN002:【5.71】沛县国有资产经营有限公司, 2Y+1Y,AA,不超过2亿,国企,江苏发行:0422-0423,缴款:0426,已发公募:17沛国资,主承:中信建投证券/平安银行

21晋江产投PPN001:【4.89】福建省晋江产业发展投资集团有限公司, 3Y,AA(担保人:晋江市城市建设投资开发有限责任公司(AA+)),3.4亿,国企,福建发行:0421-0422,缴款:0423,:,主承:光大银行/中国银行

21广安爱众MTN001, ,3e, AA/AA, 3Y+2Y, 国企, 【取消发行】, 光大银行, 2026-04-23, 周四到期

一级市场(4月26日发行)                      (一级组)

【利率债】

利率债236.45亿=国债0亿+政金债70亿+地方债166.45亿

【国债】

【农发】

14:00-15:00

21农发02(增7) 30亿元 3年 3.19% 荷兰式 

21农发03(增4) 40亿元 5年 3.35% 荷兰式

【地方债】

一般政府债

10:30-11:10

21深圳债01 9亿元 5年 荷兰式 上限基准上浮15%

14:00-14:40

21云南债05 76.95亿元 5年 荷兰式 上限基准上浮30%

21云南债06 80.5亿元 7年 荷兰式 上限基准上浮30%

专项政府债

【2021-04-25超短融一级发行信息】

21华能SCP004, 0.10年, 20亿, AAA, 央企, 【待定】, 04-26, 04-27 

21汉江水电SCP001, 0.16年休2, 3+3亿, AA, 国企, 【待定】, 04-27, 04-28 

21鲁高速股SCP005, 0.25年, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 04-27, 04-28 

21昆交产SCP002, 0.49年休1, 5+5亿, AA+, 国企, 【待定】, 04-27, 04-28 

21泸州窖SCP001, 0.74年休2, 5亿, AAA, 国企, 【待定】, 04-27, 04-28 

21上海环境SCP008, 0.74年, 7亿, AAA, 国企, 【待定】, 04-27, 04-28 

21陕煤化SCP007, 0.74年, 20亿, AAA, 国企, 【待定】, 04-26, 04-27 

21如皋沿江SCP003, 0.74年休2, 2.5亿, AA, 国企, 【待定】, 04-27, 04-28

【2021-04-25短融一级发行信息】

21新都兴城CP001, 1.00年, 5亿, AA, 国企, 【3.50-4.50】, 04-27, 04-28 

【2021-04-25中票一级发行信息】

21赣投MTN001, 3+N年, 6+4亿, AAA, 国企, 【4.00-5.20】, 04-26, 04-27 

21首开集团MTN001, 3+2年, 13亿, AAA, 国企, 【待定】, 04-27, 04-28 

21珠海港股MTN001, 3.00年休2, 2亿, AA+, 国企, 【待定】, 04-27, 04-28 

21保利久联MTN001, 3.00年休2, 2+4亿, AA+, 央企, 【待定】, 04-27, 04-28 

21生产兵团MTN002, 3.00年休2, 5亿, AA+, 国企, 【待定】, 04-27, 04-28 

21重庆高新MTN002, 3+2年, 0+5亿, AA+, 国企, 【待定】, 04-27, 04-28 

21格盟MTN001, 3.00年休2, 0+15亿, AA+, 合资, 【待定】, 04-27, 04-28 

21振业集团MTN001, 3.00年休2, 5亿, AA, 国企, 【待定】, 04-27, 04-28 

21川能投GN001, 3.00年休2, 12+8亿, AAA, 国企, 【待定】, 04-27, 04-28 

21紫金矿业GN001, 3.00年休2, 3亿, AAA, 国企, 【待定】, 04-27, 04-28 

【2021-04-25、2021-04-26 PPN发行信息】

21抚州投资PPN002:【4-5】抚州市投资发展(集团)有限公司, 3Y,AA+,2亿,国企,江西,发行:0425-0426,缴款:0427,已发公募:20抚州投资MTN002,主承:光大银行/光大证券。

21益州城建PPN001:【4.5-5.2】成都市新益州城市建设发展有限公司, 3Y+2Y,AA(担保人:四川省金玉融资担保有限公司(AAA)),不超过 8.5亿,国企,四川,发行:0425-0426,缴款:0427,主承:渤海银行。

21西海发展PPN002:【3.7-4.7】青岛西海岸发展(集团)有限公司, 3Y+2Y,AAA,10亿,国企,山东,发行:0425-0426,缴款:0427,已发公募:18西发债,主承:青岛银行/中信证券。

21兴川国资PPN002:【上限5】南通兴川国有资产运营有限公司, 2Y+1Y,AA(担保人:南通市崇川城市建设投资有限公司(AA+)),不超过10亿,国企,江苏,发行:0426,缴款:0427, 已发公募:20港闸国资MTN001,主承:国信证券/渤海银行。

21路桥发展PPN001:【4-5】台州市路桥区社会事业发展集团有限公司, 1Y,AA(担保人:台州市路桥公共资产投资管理有限公司(AA+)),3-5亿,国企,浙江,发行:0426,缴款:0427,主承:宁波银行/浙商银行。

21随州城投PPN001:【5-6】随州市城市投资集团有限公司, 3Y+2Y,AA,不超过5亿,国企,湖北,发行:0426,缴款:0427,已发公募:21随州债,主承:国信证券/浦发银行。

21泉港国投PPN001:【待定】泉州市泉港区国有资本投资运营有限公司, 3Y,AA,2-5亿,国企,福建, 发行:0426-0427,缴款:0428,主承:中信银行。

21黄石国资PPN001:【4.5-6】黄石市国有资产经营有限公司, 3Y+2Y,AA,不超过10亿,国企, 湖北, 发行:0426-0427,缴款:0428,已发公募:20黄石国资CP001,主承:国信证券/中信银行。

21溧水城建PPN003:【4-5】南京溧水城市建设集团有限公司, 3Y,AA+,不超过11亿,国企,江苏,发行:0426-0427,缴款:0428,已发公募:21溧水城建CP002,主承:光大银行。

21亳州文旅PPN001:【5-6】亳州文化旅游控股集团有限公司, 2Y+1Y,AA(担保人:建安投资控股集团有限公司(AA+)),5亿,国企,安徽,发行:0426-0427,缴款:0428,主承:民生银行。

【ABS】

深圳前海联易融商业保理有限公司2021年度第一期(建工)资产支持票据

主承:杭州银行/中信建投

时间:10:00-16:30

21前海建工ABN001 1.01亿元 1年 2022/04/22 AAA 3.5-4.5 簿记建档

21前海瑞盈ABN004优先 7.699亿元 1年 2022/04/28 AAA 联合资信 簿记建档

21前海瑞盈ABN004次 0.001亿元 1年 2022/04/28 - 联合资信 

蓉居2021年第一期个人住房抵押贷款资产支持证券

主承:国开证券/中信建投

时间:09:00-15:00

21蓉居1A1 6亿元 3.1年 2024/05/26 AAA 5年LPR 联合资信 簿记建档

21蓉居1A2 6.7亿元 7.1年 2028/05/26 AAA 5年LPR 联合资信 簿记建档

21蓉居1C 2.23亿元 11.8年 2033/02/26 - 联合资信 

【其他金融债】

21汉口银行小微债01 10亿元 3年 AA+/AA+ 联合资信 簿记建档  开源证券/华融证券

21渤海银行02 100亿元 3年 AAA/AAA 联合资信 簿记建档  国泰君安/天津银行/东方证券/华泰证券/中国银行/银河证券/兴业银行/中信证券

21临商银行永续债 20亿元 5+N年 AA/AA- 东方金诚 簿记建档  中银国际

 【企业债】

21隆博专项债 4月26日 9亿元 7年 (3-7年 20%)AA AAA 中诚信国际 四川发展融资担保股份有限公司 国金证券 跨市场 四川省 2021/04/28 上限

21湖州城投债 4月26日 10+10亿元 7年 (3-7年 20%)AA+ AA+ 联合资信 国信证券/浙商证券 跨市场 浙江省 2021/04/28 上限

21大冶城投01 4月26日 4亿元 3+4年 (3-7年 20%)AA AA+ 大公国际 大冶市国有资产经营有限公司 国信证券 跨市场 湖北省 2021/04/27 上限

21国控债01 4月26日 14:00-16:00 20+20亿元 3年 AAA AAA 中诚信国际 华泰联合/申万宏源/中信建投/中信证券 跨市场 江西省 2021/04/27 上限4

21铜陵建投01 4月26日 6+5亿元 3+4年 AA AA 大公国际 兴业证券/国开证券 跨市场 安徽省 2021/04/29 上限

21汉江国投债02 4月26日 24亿元 5年 (公告未出-是否提前还款)AAA AAA 东方金诚 长江证券/中信建投/海通证券/中信证券 跨市场 湖北省 2021/04/28 上限

21新兴投控债 4月26日 4.9亿元 7年 (3-7年 20%)AA AAA 东方金诚 四川发展融资担保股份有限公司 安信证券 跨市场 四川省 2021/04/27 上限

21金湖债01 4月26日 5亿元 7年 (3-7年 20%)AA AAA 中证鹏元 江苏省信用再担保集团有限公司 恒泰长财证券 跨市场 江苏省 2021/04/28 上限

【公司债】

21海企01-小公募 江苏海企 4月23日 14:00-17:00 4亿元 (未设基础规模) 3年 AA/AAA 中诚信国际 苏州苏高新担保 华泰联合 3.5-4.5 上交所

21东吴C1-小公募 东吴证券 4月26日 14:00-17:00 20亿元 (未设基础规模) 3年 AAA/AA+ 新世纪 无担保 中金公司 3.5-4.5 上交所 (次级债)

21北新01-小公募 北新集团 4月26日 14:00-17:00 5亿元 (未设基础规模) 3+2年 AA+/AAA 联合资信 有担保 中国建材集团有限公司担保 中信证券 3.3-4.3 上交所 

21华鲁01-小公募 华鲁集团 4月26日 14:00-16:00 10亿元 (未设基础规模) 3+2年 AAA/AAA 中诚信国际 无担保 中信建投/中泰证券 3.3-4.3 上交所 

21粤电02-小公募 粤电力 4月26日 14:00-17:00 15亿元 (未设基础规模) 3+2年 AAA/AAA 中诚信国际 无担保 中信建投/中信证券 3-4 深交所 

21广铁02-小公募 广州地铁 4月26日 14:00-17:00 15亿元 (未设基础规模) 5年 AAA/AAA 中诚信国际 无担保 万联证券/中信建投/海通证券/中信证券/华泰联合/国泰君安 3.3-4.3 深交所 

21北新R1-小公募 北新路桥 4月26日 14:00-16:00 3亿元 (未设基础规模) 3+2年 AA/AA 联合资信 无担保 银河证券 4.5-5.5 深交所 

21中航Y1-小公募 中航国际 4月26日 14:00-17:00 合计发行25亿元 (未设基础规模,可回拨) 2+N年 AAA/AAA 中诚信国际 无担保 中信证券/中航证券/中信建投 3.2-4.2 上交所 

21中航Y2-小公募 中航国际 4月26日 14:00-17:00 合计发行25亿元 (未设基础规模,可回拨) 3+N年 AAA/AAA 中诚信国际 无担保 中航证券/中信建投/中信证券 3.4-4.4 上交所 

21曹国01-小公募 曹妃甸国控 4月26日 14:00-16:00 合计发行10亿元 (未设基础规模,可回拨) 3+2年 AA+/AA+ 东方金诚 无担保 中邮证券/银河证券 5.3-6.3 上交所 

21曹国02-小公募 曹妃甸国控 4月26日 14:00-16:00 合计发行10亿元 (未设基础规模,可回拨) 2+2+1年 AA+/AA+ 东方金诚 无担保 银河证券/中邮证券 5-6 上交所 

21金控01-小公募 金坛控股 4月26日 14:00-16:00 合计发行7亿元 (未设基础规模,可回拨) 1+1年 AA/AAA 中诚信国际 有担保 中合中小企业融资担保股份有限公司担保 中信建投 4.8-5.8 上交所 

21金控02-小公募 金坛控股 4月26日 14:00-16:00 合计发行7亿元 (未设基础规模,可回拨) 1+1年 AA/AA 中诚信国际 无担保 中信建投 4.8-5.8 上交所 

21高科01-小公募 武汉高科 4月26日 14:00-16:00 合计发行10亿元 (未设基础规模,可回拨) 3+2年 AA+/AA+ 新世纪 无担保 天风证券/中天国富 3.8-4.8 上交所 

21高科02-小公募 武汉高科 4月26日 14:00-16:00 合计发行10亿元 (未设基础规模,可回拨) 5年 AA+/AA+ 新世纪 无担保 天风证券/中天国富 4.1-5.1 上交所 

【非公开】

南京滨江投资发展有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期) 4月26日 9+3亿元 3+2年 4.2-5.2 AA+/- 无担保 南京证券 上交所

杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期) 4月26日 5亿元 3+2年 3.5-4.5 AA+/- 无担保 湘财证券 上交所

江苏润城资产经营集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第二期) 4月26日 10亿元 2年 5.5-6.5 AA/- 无担保 上海证券/爱建证券 上交所

锦州市国有资本投资运营(集团)有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期) 4月26日 10亿元 5年 6.5-7.0 AA+/- 无担保 华金证券 上交所

长沙经济技术开发集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期) 4月26日 10亿元 3+2年 3.8-4.8 AA+/- 联合资信 无担保 财信证券/光大证券 上交所

青岛动车小镇投资集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期) 4月26日 15亿元 3年 4.1-5.6 AA/- 无担保 中金公司/华泰联合 上交所

二级市场                                          

【存款】

今日线下存款各期限利率涨跌互现,交投清淡。

【利率债】(二级组)

今天短利率交投一般,收益率延续下行,午后市场热度有所减弱。

今天中长端利率交投清淡,收益率小幅上行,午后资金收紧,多头止盈明显。

【信用债】(二级组)

短融、NCD

今天NCD交投情绪回温,非银和银行资管买盘活跃,对收益率持续追低,成交集中在年底及更长期限国股品种,除了6月底期限波动外,其他各期限收益率继续下行。具体来看国股收益,5月底2.10;6月底2.35;9月底2.60;12月底2.72。今天短融交投清淡,成交主要在年内高评级品种,成交位置较昨天变化不大,各期限估值附近成交。买盘主要为基金和券商资管,卖盘主要为银行和基金。

中票

今天中票交投活跃度较好,尾盘收益率略有上行。具体参与机构来看,基金和银行资管为主买入,对2-3Y高评级品种最为关注,卖盘以券商和银行为主。

企业债、公司债

今日公司债企业债交投一般,整体收益略有上行,成交估值到+3bp附近,需求集中在1-3年附近AAA品种。

银华基金固收交易部:

资金组:郜子健、张鲲翼、姜时雨、廖雪、王皓然、金嘉伟、高洁

一级组:李恺天、宋达

线下组:于茜、武毓捷、耿丹庭

二级组:郝斌、李依依、王悦青、冯骏、杨旭、倪逸芸、高红