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ETP日报(20200511):境内权益ETP普跌,港股相关ETF逆市上涨

2020-05-12 09:57:27来源:新浪财经-自媒体综合

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来源:华宝财富魔方

市场回顾:今日A股市场高开低走,收盘上证综指下跌0.02%,收于2894.80点,深证成指下跌0.29%,收于10969.28点,创业板指下跌1.05%,收于2102.83点,两市成交额6847.32亿元。申万28个一级行业涨跌参半,建筑材料(+1.80%)、家用电器(+1.16%)和通信(+1.04%)领涨,休闲服务(-2.21%)、农林牧渔(-2.02%)和有色金属(-1.12%)跌幅较大。

权益ETF

战略配售基金

权益封基

固收类封基

债券封基

债券ETF

分级B方面:

今日分级B总成交额6.50亿元,成交在千万以上的分级B多数下跌,有色B(150197,-2.07%)、医药B(150131,-1.99%)跌幅领先,新能车B(150212,+2.46%)和恒中企B(150176,+2.16%)、国防B(150206,+0.30%)上涨。

分级A方面:

今日国债期货震荡走低,收盘十年期主力合约T2006下跌0.52%。

今日分级A全天总成交额7931万元,成交在五百万以上的分级A中,国防A(150205,+0.20%)上涨,其余均涨跌持平。

货币ETF

今日截至收盘银华日利七日年化收益率1.577%、华宝添益七日年化收益率1.395%、南方理财金H七日年化收益率为1.792%、建信添益七日年化收益率1.582%。今日收盘建信添益折价0.006%,华宝添益和银华日利折价0.009%。

场内定增基金

黄金ETF                       

今日国内黄金AU9999收盘下跌0.40%,黄金ETF中,华安黄金ETF下跌0.40%,预估折价率0.053%。今日白银期货主力合约上涨1.29%,白银基金上涨0.13%,预估折价率0.10%。

商品期货ETF

华夏豆粕ETF为首只上市交易的商品期货ETF,持有豆粕期货合约价值合计(买入、卖出轧差计算)不低于基金资产净值的90%、不高于基金资产净值的110%,其余基金资产主要投资于货币市场工具及中国证监会允许的其他金融工具,其中,投资于货币市场工具应不少于80%。

大成有色金属期货ETF(场内简称:有色期货),基金跟踪上海期货交易所有色金属期货价格指数,持有的标的指数成份商品的期货合约的价值合计(买入、卖出轧差计算)不低于基金资产净值的 90%、不高于基金资产净值的 110%,除支付商品期货合约保证金以外的基金财产投资于货币市场工具不少于 80%。

建信易盛郑商所能源化工期货ETF(场内简称:能源化工)跟踪易盛郑商所能源化工指数 A,投资于标的指数成份期货合约和备选成份期货合约的价值合计(买入、卖出轧差计算)不低于基金资产净值的 90%、不高于基金资产净值的 110%。除支付商品期货合约保证金以外的基金财产投资于货币市场工具应当不少于 80%。

今日豆粕ETF成交额4819.35万元,收盘下跌0.63%,预估折价率0.209%。

跨境ETF

QDII-ETP方面,上日德国DAX指数上涨1.35%,纳斯达克100指数上涨1.30%,标普500指数上涨1.69%,今日盘中德国DAX指数上涨0.71%,今日收盘华安德国30ETF上涨0.34%,预估折价率0.53%,国泰纳斯达克100ETF下跌1.66%,预估溢价率10.83%;博时标普500ETF上涨1.08%,预估溢价率0.86%。

油气ETP

上日标普全球石油指数上涨2.86%,标普石油天然气上游股票指数上涨6.01%。今日收盘华安石油上涨1.01%,预估折价率2.071%,华宝油气上涨1.48%,预估折价率2.245%,当前华宝油气与华安石油均暂停申购。

上日NYMEX原油上涨4.87%,ICE布油上涨4.75%,今日盘中NYMEX原油下跌3.13%,ICE 布油下跌2.97%。今日收盘南方原油(暂停申购)下跌0.30%,预估溢价率57.34%;易方达原油(暂停申购)涨跌持平,预估溢价率71.03%;嘉实原油(暂停申购)下跌0.58%,预估溢价率37.81%。