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ETP日报(20200717):权益ETP涨多跌少,权益ETF资金净流出——ETP日报

2020-07-18 09:57:29来源:新浪财经-自媒体综合

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来源:华宝财富魔方

分析师:李真(执业证书编号:S0890513110002)

分析师:杨思奇(执业证书编号:S0890519060003)

        市场回顾:今日A股市场震荡调整,收盘上证综指上涨0.13%,收于3214.13点,深证成指上涨0.91%,收于13114.94点,创业板指上涨0.61%,收于2662.40点,两市成交额11160.90亿元。申万28个一级行业涨多跌少,休闲服务(+7.48%)、国防军工(+3.00%)和建筑材料(+2.90%)领涨,非银金融(-2.16%)、商业贸易(-1.10%)和房地产(-0.94%)跌幅较大。

        权益ETF

        战略配售基金

        权益封基

        固收类封基

        债券封基

        债券ETF

分级B方面:今日分级B总成交额16.58亿元,成交在千万以上的分级B涨跌参半:证券B(150172,-4.70%)、证券B(502012,-3.86%)跌幅较大,国防B(150206,+6.72%)、创业板B(150153,+3.81%)涨幅领先。

        分级A方面:

        今日国债期货冲高回落,收盘十年期主力合约T2009下跌0.08%。

        今日分级A全天总成交额8909万元,成交在五百万以上的分级A中,证券A级(150223,+0.19%)和创业板A(150152,+0.10%)上涨,券商A(150200)和深成指A(150022)涨跌持平。

        货币ETF

        今日截至收盘银华日利七日年化收益率1.465%、华宝添益七日年化收益率1.546%、南方理财金H七日年化收益率为1.395%、建信添益七日年化收益率1.567%。今日收盘华宝添益溢价0.005%,银华日利溢价0.050%。

        场内定增基金

黄金ETF

        今日国内黄金AU9999收盘下跌0.74%,黄金ETF中,华安黄金ETF下跌0.59%,预估折价率0.179%。今日白银期货主力合约下跌1.26%,白银基金下跌0.80%,预估折价率1.11%。

        商品期货ETF

        华夏豆粕ETF为首只上市交易的商品期货ETF,持有豆粕期货合约价值合计(买入、卖出轧差计算)不低于基金资产净值的90%、不高于基金资产净值的110%,其余基金资产主要投资于货币市场工具及中国证监会允许的其他金融工具,其中,投资于货币市场工具应不少于80%。

        大成有色金属期货ETF(场内简称:有色期货),基金跟踪上海期货交易所有色金属期货价格指数,持有的标的指数成份商品的期货合约的价值合计(买入、卖出轧差计算)不低于基金资产净值的90%、不高于基金资产净值的 110%,除支付商品期货合约保证金以外的基金财产投资于货币市场工具不少于 80%。

        建信易盛郑商所能源化工期货ETF(场内简称:能源化工)跟踪易盛郑商所能源化工指数 A,投资于标的指数成份期货合约和备选成份期货合约的价值合计(买入、卖出轧差计算)不低于基金资产净值的 90%、不高于基金资产净值的 110%。除支付商品期货合约保证金以外的基金财产投资于货币市场工具应当不少于 80%。

        今日有色期货成交额4986.86万元,收盘上涨0.70%,预估折价率1.969%;豆粕ETF成交额1913.82万元,收盘上涨0.40%,预估折价率0.119%。

        跨境ETF

        QDII-ETP方面,上日德国DAX指数下跌0.43%,法国CAC40指数下跌0.46%,纳斯达克100指数下跌0.70%,标普500指数下跌0.34%,今日盘中德国DAX指数上涨0.29%,法国CAC40指数下跌0.19%。今日收盘华安德国30ETF上涨0.93%,预估折价率0.74%,国泰纳斯达克100ETF上涨1.26%,预估溢价率0.87%;博时标普500ETF上涨0.53%,预估折价率0.52%。

        油气ETP

        上日标普全球石油指数下跌0.15%,标普石油天然气上游股票指数下跌0.39%。今日收盘华安石油上涨0.87%,预估折价率1.747%,华宝油气上涨1.12%,预估折价率0.882%。

        上日NYMEX原油下跌1.14%,ICE布油下跌0.89%,今日盘中NYMEX原油下跌0.86%,ICE 布油下跌0.83%。今日收盘南方原油(暂停申购)下跌0.32%,预估溢价率12.26%;易方达原油(暂停申购)下跌0.46%,预估溢价率21.46%;嘉实原油(暂停申购)下跌0.15%,预估溢价率2.56%。