【银华基金】交易日报 2021-11-1

原标题：【银华基金】交易日报 2021-11-1来源：银华固收交易

资金日评（资金组）

今日资金面整体平衡。早盘银行融出适量，非银押信用7d/14d ofr在2.25-2.2%/2.35-2.4%，随后下行至2.15-2.2%/2.3%附近，并伴随活跃成交。早盘过后，资金面略有收紧，7d/14d整量供给减少，价格回升至2.25-2.3%/2.35-2.4%附近。午盘过后，资金面维持平衡，隔夜加权附近成交，7d/14dofr在2.25-2.3%/2.35-2.4%附近，成交清淡。尾盘资金面无明显变化，各机构轻松平盘。

央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作。今日2000亿元逆回购到期。

一级市场（今日结果）（一级组）

【利率债】

【农发结果】

3Y 210406X12 加权利率 2.8217% 全场倍数 5倍边际倍数 10.77倍

5Y 210408X11 加权利率 3.1022% 全场倍数 4.71倍边际倍数 4.16倍

今日农发市场需求不错，较上周有明显好转。3Y考虑返费后结果为2.8567，低于二级1.8BP发出。5Y考虑返费后结果为3.1342，低于二级1.5BP发出。

【地方债结果】

今日无地方债发行

2021年11月1日一级短融发行结果

21中交一公SCP008，，20e， AAA/-，59D，央企，【2.26】，平安银行，2021-12-30，周四到期

21招商局港SCP006，，10e， AAA/-，45D，央企，【2.30】，招商银行，2021-12-17，周五到期

21伊利实业SCP031，，15-30e， AAA/-， 53D，其他，【2.30】，光大银行， 2021-12-24，周五到期

21中交三航SCP008，，10e， AAA/-，59D，央企，【2.33】，宁波银行，2021-12-30，周四到期

21杭城投SCP002，休2，12.5e，AAA/-， 270D，国企，【2.38】，杭州银行， 2022-07-30，周六到期

21苏交通SCP023，休5，20e， AAA/-， 180D，国企，【2.48】，华夏银行， 2022-04-30，周六到期

21佛燃能源SCP003，休2，6e， AA+/-， 40D，国企，【2.50】，兴业银行， 2021-12-11，周六到期

21大唐租赁SCP005，休5，5e， AAA/-， 180D，央企，【2.60】，恒丰银行， 2022-04-30，周六到期

21联合水泥SCP004，，10e， AAA/-，270D，央企，【2.65】，平安银行，2022-07-29，周五到期

21苏州高新SCP019，，2e， AAA/-，269D，国企，【2.80】，光大证券，2022-07-29，周五到期

21天成租赁SCP016，，5e， AAA/-，143D，央企，【2.88】，天津银行，2022-03-25，周五到期

21华发集团SCP011，休2，10e， AAA/-， 270D，国企，【3.04】，杭州银行， 2022-07-30，周六到期

21乌经建CP001，，5e， AA+/-， 1Y，国企，【3.77】，兴业银行， 2022-11-02，周三到期

21中天建设CP001，，5e， AA+/-， 1Y，民企，【4.30】，浙商银行， 2022-11-01，周二到期

21津城建SCP058，休5，10e， AAA/-， 180D，国企，【4.30】，交通银行， 2022-04-30，周六到期

21瀚瑞投资SCP011，，5e， AA+/-，179D，国企，【6.50】，江苏银行，2022-04-29，周五到期

21吉安井开CP001，，2-10e， AA/-，1Y，国企，【7.00】，光大银行，2022-11-01，周二到期

21广晟SCP006，，12e， AAA/-，269D，国企，【取消发行】，平安银行， 2022-07-29，周五到期

2021年11月1日一级中票发行结果

21交子公园MTN001，休1，5e， AA/-， 3Y+2Y，国企，【3.95】，成都银行， 2026-11-01，周日到期

21宁河西MTN004A，，0-6e， AAA/-，2Y+N，国企，【3.52】，平安银行，2023-11-01，周三到期

21宁河西MTN004B，，0-6e， AAA/-，3Y+N，国企，【3.74】，平安银行，2024-11-01，周五到期，

21蜀道投资MTN002，，20e， AAA/-，3Y+N，国企，【3.69】，兴业银行，2024-11-01，周五到期

一级市场（11月2日发行）（一级组）

【利率债】

利率债526.7亿=国债0亿+政金债376.7亿+地方债150亿

国债

无

国开

09:30-10:30

21国开16138.6亿元 1年 - 荷兰式

21国开07(增16) 77.8亿元 3年 3% 荷兰式

21国开08(增6) 90.3亿元 5年 2.83% 荷兰式

农发

14:00-15:00

21农发清发03(增发13) 30亿元 2年 2.58% 荷兰式

21农发清发04(增发10) 40亿元 7年 3.19% 荷兰式

今日簿记地方债

一般政府债

无

专项政府债

(再融资) 21湖南债89N 149.9978亿元 30年荷兰式上限基准上浮20%

【短融中票】

2021-11-02超短融一级发行信息

21国家能源SCP001:【预计1.5~2.5】,国家能源投资集团有限责任公司,80D,AAA,30亿,央企,北京,石油、天然气与供消费用燃料,发行:1102,缴款:1103,上市:1104,休2

21鲁西化工SCP009:【预计2~3】,鲁西化工集团股份有限公司,128D,AAA,5亿,央企,山东,化工,发行:1102,缴款:1103,上市:1104

21浙能源SCP012:【2.4~2.9】,浙江省能源集团有限公司,141D,AAA,10亿,国企,浙江,复合型公用事业Ⅲ,发行:1102-1103,缴款:1104,上市:1105

21上海医药SCP007:【预计2~3】,上海医药集团股份有限公司,176D,AAA,30亿,国企,上海,医疗保健提供商与服务,发行:1102,缴款:1103,上市:1104

21天成租赁SCP015:【2.29~2.79】,华能天成融资租赁有限公司,178D,AAA,10亿,央企,天津,消费信贷Ⅲ,发行:1102,缴款:1103,上市:1104,休5

21河南发电SCP004:【2.18~2.48】,大唐河南发电有限公司,270D,AAA,5亿,央企,河南,电力Ⅲ,发行:1102,缴款:1103,上市:1104,休1

21苏沙钢SCP005:【2~2.9】,江苏沙钢集团有限公司,270D,AAA,10亿,民企,江苏,金属、非金属与采矿,发行:1102-1103,缴款:1104,上市:1105

21西江SCP006:【4.8~5.4】,广西西江开发投资集团有限公司,120D,AA+,5亿,国企,广西,综合类Ⅲ,发行:1102,缴款:1103,上市:1104

21衢州交投SCP004:【2.4~2.58】,衢州市交通投资集团有限公司,270D,AA+,4亿,国企,浙江,电力Ⅲ,发行:1102,缴款:1103,上市:1104,休1

21广西林业SCP003:【4.2~5.2】,广西林业集团有限公司,132D,AA,1.2亿,国企,广西,纸与林木产品,发行:1102-1103,缴款:1104,上市:1105

21安经开SCP002:【4.5~5.8】,安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司,270D,AA,3亿,国企,安徽,建筑与工程Ⅲ,发行:1102-1103,缴款:1104,上市:1105

21黄石新港SCP001:【3.5~5】,黄石新港开发有限公司,270D,AA,0~5亿,国企,湖北,综合类Ⅲ,发行:1102-1103,缴款:1104,上市:1105,(黄石市城市发展投资集团有限公司:不可撤销连带责任担保)

2021-11-02短融一级发行信息

21国信证券CP019:国信证券股份有限公司,187D,0~20亿,国企,广东,资本市场,发行:1102-1103,缴款:1104,上市:1105

21国信证券CP018:国信证券股份有限公司,120D,AAA,0~20亿,国企,广东,资本市场,发行:1102-1103,缴款:1104,上市:1105

21徐州交通CP002:【2.5~3.5】,徐州市交通控股集团有限公司,1Y,AAA,17亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:1102-1103,缴款:1104,上市:1105

21盐城高新CP002:【4.5~5.5】,盐城高新区投资集团有限公司,1Y,AA+,5亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:1102-1103,缴款:1104,上市:1105

21大足永晟CP001:【预计5.5~6.5】,重庆大足永晟实业发展有限公司,1Y,AA,0~2亿,国企,重庆,建筑与工程Ⅲ,发行:1102,缴款:1103,上市:1104

2021-11-02中票一级发行信息

21中交二公MTN002:【预计3~4】,中交第二公路工程局有限公司,2Y+N,AAA,0~10亿,央企,陕西,建筑与工程Ⅲ,发行:1102,缴款:1103,上市:1104,(中国交通建设股份有限公司:不可撤销连带责任担保)

21中交投MTN002A:中交投资有限公司,2Y+N,AAA/AAA,0~15亿,央企,北京,综合类Ⅲ,浮动利率,发行:1102-1103,缴款:1104,上市:1105,双向回拨,(中国交通建设股份有限公司:不可撤销连带责任担保),休2

21晋能电力MTN010:【4.5~5.5】,晋能控股电力集团有限公司,2Y,AAA,10亿,国企,山西,石油、天然气与供消费用燃料,发行:1102-1103,缴款:1104,上市:1105,休2

21晋能电力MTN012:【预计5.5~6.7】,晋能控股电力集团有限公司,2Y,AAA,10亿,国企,山西,石油、天然气与供消费用燃料,发行:1102-1103,缴款:1104,上市:1105,休2

21京城建MTN002:【预计3.1~4.1】,北京城建集团有限责任公司,2Y+N,AAA,15亿,国企,北京,建筑与工程Ⅲ,发行:1102-1103,缴款:1104,上市:1105,休2

21鄂联投MTN001:【4.5~5.5】,湖北省联合发展投资集团有限公司,2Y+N,AAA,10亿,国企,湖北,综合类Ⅲ,发行:1102-1103,缴款:1104,上市:1105,休2

21保利发展MTN003:保利发展控股集团股份有限公司,3Y,AAA,30亿,央企,广东,房地产管理和开发,发行:1102-1103,缴款:1104,上市:1105

21中交租赁MTN001:中交融资租赁有限公司,3Y,AAA,20亿,央企,上海,消费信贷Ⅲ,发行:1102-1103,缴款:1104,上市:1105

21中交投MTN002B:中交投资有限公司,3Y+N,AAA/AAA,0~15亿,央企,北京,综合类Ⅲ,浮动利率,发行:1102-1103,缴款:1104,上市:1105,双向回拨,(中国交通建设股份有限公司:不可撤销连带责任担保)

21萧山国资MTN002:杭州萧山国有资产经营集团有限公司,3Y+N,AAA,0~15亿,国企,浙江,多元金融服务,发行:1102-1103,缴款:1104,上市:1105

21苏州高新MTN008:【3~4】,苏州苏高新集团有限公司,3Y,AAA,10亿,国企,江苏,房地产管理和开发,发行:1102-1103,缴款:1104,上市:1105

21天津港MTN003:【4.4~5.4】,天津港(集团)有限公司,3Y,AAA,10亿,国企,天津,交通基础设施,发行:1102-1103,缴款:1104,上市:1105

21新静安MTN002:【3~4】,上海新静安(集团)有限公司,3Y,AAA,10亿,国企,上海,房地产管理和开发,发行:1102-1103,缴款:1104,上市:1105

21潞安MTN004:【预计5~6】,山西潞安矿业(集团)有限责任公司,2Y+1Y,AAA,0~10亿,国企,山西,石油、天然气与供消费用燃料,发行:1102-1103,缴款:1104,上市:1105

21保定长城MTN001:【3.5~4.5】,保定市长城控股集团有限公司,3Y,AAA,12亿,民企,河北,机械,发行:1102-1103,缴款:1104,上市:1105

21兴蓉环境MTN002:成都市兴蓉环境股份有限公司,3Y+2Y,AAA,7亿,国企,四川,水务Ⅲ,发行:1102-1103,缴款:1104,上市:1105

21闽投MTN006:福建省投资开发集团有限责任公司,5Y,AAA,10亿,国企,福建,燃气Ⅲ,发行:1102-1103,缴款:1104,上市:1105

21六合国资MTN003:【3.2~4】,南京市六合区国有资产经营(控股)有限公司,2Y,AA+,8亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:1102-1103,缴款:1104,上市:1105,休2

21晋江城投MTN003:【3.2~4.2】,福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司,3Y,AA+,12.9亿,国企,福建,建筑与工程Ⅲ,发行:1102-1103,缴款:1104,上市:1105

21宁经开MTN001:宁乡经济技术开发区建设投资有限公司,3Y+2Y,AA+,5~10亿,国企,湖南,建筑与工程Ⅲ,发行:1102-1103,缴款:1104,上市:1105

21巢湖城镇GN001:【3.5~4.5】,巢湖市城镇建设投资有限公司,3Y,AA,1.5亿,国企,安徽,建筑与工程Ⅲ,发行:1102-1103,缴款:1104,上市:1105

21临桂城投MTN001:【5.5~6.5】,桂林新城投资开发集团有限公司,3Y,AA,0~6.5亿,国企,广西,建筑与工程Ⅲ,发行:1102-1103,缴款:1104,上市:1105

21东方医药MTN001:【6.5~6.9】,泰州东方中国医药城控股集团有限公司,3Y,AA,2.2~3亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:1102-1103,缴款:1104,上市:1105,(CRM)

21长寿经开MTN002:【预计6.5~7.5】,重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司,2Y+1Y,AA,2亿,国企,重庆,建筑与工程Ⅲ,发行:1102-1103,缴款:1104,上市:1105

21铜陵建投MTN002:铜陵市建设投资控股有限责任公司,3Y+2Y,AA,4亿,国企,安徽,多元金融服务,发行:1102-1103,缴款:1104,上市:1105

【其他金融债】

无

【ABS】

东方汇智-贵诚至琛第4期资产支持专项计划资产支持证券

至琛04A112亿元 0.9年 2022/09/13 AAA 新世纪

至琛04A2 6亿元 1.2年 2023/01/11 AAA 新世纪

至琛04B0.6亿元 1.2年 2023/01/11 AA+ 新世纪

至琛04C1.4亿元 1.5年 2023/05/10 - 新世纪

华驭第十三期汽车抵押贷款支持证券资产支持证券

主承：招商证券/汇丰银行(中国)有限公司/瑞穗银行/招商银行

时间：09:30-15:00

21华驭13A71.36亿元 2.6年 2024/06/26 AAA2.5-3.5 中诚信国际簿记建档

21华驭13C8.24亿元 2.6年 2024/06/26 - 中诚信国际

速利银丰中国梅赛德斯-奔驰租赁有限公司2021年度第二期资产支持票据

主承：中国银行

时间：09:00-18:00

21速利银丰ABN002优先 37.9亿元 2.1年2023/12/26 AAA 联合资信/标普信用评级(中国)有限公司簿记建档

21速利银丰ABN002次 7.0999948亿元 2.2年2024/01/26 - 联合资信/标普信用评级(中国)有限公司

【公司债】

21泰交G3-小公募泰州交产 11月2日14:00-16:00 8亿元 (未设基础规模) 3+2年 AA+/AA+ 中诚信国际无担保平安证券/恒泰长财证券/国泰君安 3-4.4 上交所

21嘉善03-小公募嘉善国投 11月2日14:00-17:00 合计发行10亿元 (未设基础规模，可回拨) 5年 AA+/AA+ 新世纪无担保中信建投/东方证券 3.5-4.5 上交所

21嘉善04-小公募嘉善国投 11月2日14:00-17:00 合计发行10亿元 (未设基础规模，可回拨) 3+2年 AA+/AA+ 新世纪无担保中信建投/东方证券 3.1-4.1 上交所

【企业债】

无

【非公开】

临沂城市发展集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)11月2日 12亿元 5年 4.5-5.3 AA+/- 无担保安信证券上交所

嘉兴市高等级公路投资有限公司2021年非公开发行公司债券(第三期)11月2日 2.8亿元 3+2年 3.1-4.1 AA+/- 无担保浙商证券上交所

定南城建投资集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第二期)11月2日 4亿元 3+2+2/7年 6.0-7.0 AA-/- 有担保赣州发展投资控股集团有限责任公司担保中航证券上交所

桐庐县国有资本投资运营控股集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第二期)11月2日 10亿元 3年 4.0-5.5 AA/- 无担保国信证券上交所

浙江钱塘江投资开发有限公司2021年非公开发行公司债券 11月2日 8.5亿元 3+2年 [] AA/- 有担保海宁市资产经营公司担保光大证券上交所

绍兴市上虞水利建设集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 11月2日 5亿元 3+2年 3.5-4.5 AA/AA+ 新世纪有担保绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司担保中山证券上交所

重庆市江津区珞璜开发建设有限公司2021年非公开发行公司债券(第二期)11月2日 8.4亿元 3+2年 5.5-6.3 AA/AA+ 联合资信有担保重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司担保中山证券/方正证券上交所

泰州鑫泰集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 11月2日合计发行10亿元 3+2年/2+2+1年 []/[]AA+/- 无担保中泰证券/浙商证券上交所

【PPN】

21杭州农副PPN002：【3.5-4.8】杭州农副物流管理有限公司, 2Y+1Y,AA(担保人：杭州良渚文化城集团有限公司（AA+）),2亿,国企,浙江,发行：1102-1103,缴款：1104，主承：招商银行/华夏银行。

21洛阳城乡PPN006：【3.5-4.5】洛阳城乡建设投资集团有限公司, 3Y,AA+,5亿,国企,河南,发行：1102-1103,缴款：1104，已发公募：21洛阳城乡SCP002，主承：中原银行/中国银行。

二级市场

【存款】

今日资金面偏松，长期限价格较为稳定，短期限价格较上周骤降。

【利率债】（二级组）

今天短利率交投一般，收益率有所下行，月内收益下行较多。

今日1Y以上期限交投活跃，收益率整体下行，幅度较大，具体来看，上午市场趋于横盘，临近午盘开始逐渐走强，午后震荡下行，强势至收盘。

地方债今日交投清淡，成交集中在5Y以上较长期限的中高资质地区个券，收益率小幅上行。

【信用债】（二级组）

短融、NCD

今日短融交投情绪偏弱，成交集中在半年附近期限AAA优资质个券，买卖盘均较为矜持，基金参与报收为主，卖盘为基金和银行，各期限收益率与上周五变化不大，围绕在估值附近成交。

今日NCD交投情绪一般，成交品种集中在国股与优质城商。年内短券成交活跃收益下行明显；3-6m国股cd交投情绪一般，盘中收益小幅下行后又回到上周五收盘附近；9m-1y国股cd交投较为活跃，但收益与前日变化不大。具体来看国股收益，11月底2.00；12月底2.05；明年3月底2.63；明年6月底2.69；明年9月底2.76。1-3M；3-6M；9M-1Y。