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【银华基金】交易日报 2020-1-20

2020-01-21 09:59:11来源:新浪财经-自媒体综合

资金日评                        (资金组)

今日资金面整体平衡,资金面紧张态势逐渐趋缓。早盘银行融出隔夜资金较为充足,较上周有了极大的改善,各大银行均积极融出,14-21d非银供给充足,在3.0%-3.1%附近成交。午盘过后,隔夜依旧宽松,利率隔夜陆续开始减点融出,信用隔夜开始接近加权,但是14d方面略有收紧,成交价格逐步上移到3.3%附近。尾盘资金略有收紧,但并没有产生实质影响,机构轻松平盘。

央行公开市场今日进行2500亿元人民币14天期逆回购操作,今日无逆回购到期

一级市场(今日结果)                  (一级组)

【利率债】

【地方债】

160690 20湖南12 一般债券 30年 100亿元 票面3.92%(+25bp) 全场28.55 边际22.3

2005057 20黑龙江债01 专项债券 7年 6.8571亿元 票面3.29%(+25bp) 全场16.84 边际6.80

2005058 20黑龙江债02 专项债券 15年 2.405亿元 票面3.63%(+25bp) 全场12.89 边际2.99

2005059 20黑龙江债03 专项债券 20年 14.9379亿元 票面3.67%(+25bp) 全场13.50 边际2.09

2005060 20黑龙江债04 专项债券 30年 1.8亿元 票面3.92%(+25bp) 全场14.72 边际6.33

160691 20贵州01 产业园区专项 10年 6.7亿元 票面3.34%(+25bp) 全场22.36 边际2.96

160962 20贵州02 铁路建设专项 10年 9.5亿元  票面3.34%(+25bp) 全场22.73 边际3.29

160693 20贵州03 市政建设专项 15年 13.1亿元  票面3.63%(+25bp) 全场22.47 边际2.06

160694 20贵州04 停车专项 15年 21.6亿元  票面3.63%(+25bp) 全场23.80 边际2.29

160695 20贵州05 铁路建设专项 30年 19亿元  票面3.92%(+25bp) 全场30.65 边际21.15

160691 20贵州01 产业园区专项 10年 6.7亿元 票面3.34%(+25bp) 全场22.36 边际2.96

160962 20贵州02 铁路建设专项 10年 9.5亿元  票面3.34%(+25bp) 全场22.73 边际3.29

160693 20贵州03 市政建设专项 15年 13.1亿元  票面3.63%(+25bp) 全场22.47 边际2.06

160694 20贵州04 停车专项 15年 21.6亿元  票面3.63%(+25bp) 全场23.80 边际2.29

160695 20贵州05 铁路建设专项 30年 19亿元  票面3.92%(+25bp) 全场30.65 边际21.15

160669 20天津01 一般债券 30年 60亿元 票面3.92%(+25bp) 全场23.28 边际17.48

160670 20天津02 医疗卫生专项 5年 10亿元  票面3.13%(+25bp) 全场19.25 边际12.2

160671 20天津03 医疗卫生专项 10年 11.1亿元  票面3.34%(+25bp) 全场18.39 边际5.02

160674 20天津06 水务工程专项 15年 5.2亿元  票面3.63%(+25bp) 全场16.42 边际2.96

160675 20天津07 水务工程专项 30年 7亿元  票面3.92%(+25bp) 全场20.27 边际14.63

160681 20天津13 智慧绿色专项 15年 12亿元 大票面3.63%(+25bp) 全场16.7 边际4.55

160683 20天津15 轨道交通专项 15年 23.6亿元  票面3.63%(+25bp) 全场19.64 边际5.57

160684 20青岛07 一般债券 10年 17.4亿元 票面3.34%(+25bp) 全场23.20 边际11.48

【短融中票】

【2020-1-20短融一级结果】

20邯郸交建CP001,1.00年, 5亿, AA, 国企, 【3.63】, 01-21,01-22, (20邯郸交建SCP001,0.7Y,3.44%)

20长寿开投SCP001,0.74年休2, 5亿, AA+, 国企, 【3.30】, 01-21,01-22, (17长寿开投MTN001,0.52Y,4.06%) 

20大同煤矿SCP003, 270D, , 15亿, AAA,国企, 【3.7】, 中国银行, 2020-10-16, 周五到期

20长寿开投SCP002,270D, 5亿,【3.25】东方金诚AA+(中债增信AAA), 国企, 资本货物, 招行, 缴款01/20,

20西藏天路SCP001,270D, 8亿,【3.68】新世纪AA, 国企, 资本货物, 中信, 缴款01/20

20镇江城建CP001,366D, 6亿,【3.9】新世纪AA+, 国企, 资本货物, 光大,浙商, 缴款01/20

【2020-1-20中票一级结果】

20朝阳国资MTN001,5Y,,17亿,AAA,国企,【3.94】,中信银行,2025-01-21,周二到期 

20苏国信MTN002(102000101),10亿元,5年,AAA国企,票面3.75

20嘉兴经技MTN001,3+2年, 3亿, AA, 国企, 【4.14】, 01-21,01-22, (19嘉兴经技SCP002,0.34Y,3.21%) 

20阳煤PPN002:【4.7】阳泉煤业(集团)有限责任公司,2Y回拨,AAA,10亿,国企,山西,发行:0117,缴款:0120,主承:中信建投证券/交通银行

20昆山国创PPN001:【4.89】昆山国创投资集团有限公司,3Y+2Y,AA+,20亿,国企,江苏,发行:0117-0119,缴款:0120,主承:建设银行/中国银行 

20富阳城投PPN001:【4.17】杭州富阳城市建设投资集团有限公司,3Y+2Y,AA+,30亿

20美凯龙MTN001, 3Y, , 5亿, AAA,民企, 【5.7】, 民生银行, 2023-01-20, 周五到期

20苏交通GN001, 5年, 3亿, 【3.74】,中诚信AAA, 国企, 运输, 国开, 缴款01/20

20星城发展PPN001:【4.74】长沙县星城发展集团有限公司,3Y+2Y,AA+,2亿,国企,湖南,发行:0120,缴款:0121,主承:招商银行/民生银行 

【公司债】

【企业债】

【ABS、非公开】

【PPN】

一级市场(1月21日发行)                     (一级组)

【利率债】

国开

09:30-10:30

200201Z2.IB 20国开01(增2) 50亿元 1年 2.39% 荷兰式

190214Z9.IB 19国开14(增9) 60亿元 3年 2.97% 荷兰式

190215Z14.IB19国开15(增14) 130亿元 10年 3.45% 荷兰式

口行

14:00-15:00

190307Z9.IB 19进出07(增9) 40亿元 1年 2.56% 荷兰式

150308Z16.IB15进出08(增16) 50亿元 10年 4.29% 荷兰式

170303Z26.IB17进出03(增26) 30亿元 10年 4.11% 荷兰式

190308Z10.IB19进出08(增10) 50亿元 3年 3.23% 荷兰式 追加不超过20亿

190310Z33.IB19进出10(增33) 50亿元 10年 3.86% 荷兰式 追加不超过20亿

【地方债】

地方政府一般债

16:00-16:40

20甘肃债0180.1亿元 7年 AAA 荷兰式 上限基准上浮20%

20陕西债01 60亿元 10年 AAA 荷兰式 上限基准上浮25%

地方政府专项债

09:30-10:10

(教育)20天津债04 0.7亿元 10年 AAA 荷兰式上限基准上浮30%

(水务)20天津债05 2.9亿元 10年 AAA 荷兰式上限基准上浮30%

(基础设施)20天津债08 10亿元 10年 AAA 荷兰式上限基准上浮30%

(民政事务)20天津债09 9亿元 7年 AAA 荷兰式上限基准上浮30%

(生态保护)20天津债10 51.3亿元 10年 AAA 荷兰式上限基准上浮30%

(生态保护)20天津债11 9.7亿元 5年 AAA 荷兰式上限基准上浮30%

(基础设施)20天津债12 17亿元 7年 AAA 荷兰式上限基准上浮30%

(城际铁路)20天津债14 8.5亿元 30年 AAA 荷兰式上限基准上浮30%

10:30-11:10

(基础设施)20山西债01 4.8亿元 7年 AAA 荷兰式上限基准上浮30%

(医疗建设)20山西债02 45.7亿元 10年 AAA 荷兰式上限基准上浮30%

(污水处理)20山西债03 64.6亿元 15年 AAA 荷兰式上限基准上浮30%

(产业园区)20山西债04 27.7亿元 20年 AAA 荷兰式上限基准上浮30%

(铁路建设)20山西债05 17.2亿元 30年 AAA 荷兰式上限基准上浮30%

14:00-14:40

(收费公路)20甘肃债02 28.6亿元 10年 AAA 荷兰式上限基准上浮20%

(收费公路)20甘肃债03 4.6亿元 20年 AAA 荷兰式上限基准上浮20%

(产业园区)20甘肃债04 34亿元 20年 AAA 荷兰式上限基准上浮20%

(轨道交通)20甘肃债05 56亿元 30年 AAA 荷兰式上限基准上浮20%

15:00-15:40

(城乡事业)20吉林债01 1.6亿元 10年 AAA 荷兰式上限基准上浮25%

(产业园区)20吉林债02 1亿元 10年 AAA 荷兰式上限基准上浮25%

(产业园区)20吉林债03 6亿元 30年 AAA 荷兰式上限基准上浮25%

(医疗基础设施)20吉林债04 2亿元 10年 AAA 荷兰式上限基准上浮25%

16:00-16:40

(轨道交通)20陕西债02 15亿元 10年 AAA 荷兰式上限基准上浮25%

(水利建设)20陕西债03 3亿元 15年 AAA 荷兰式上限基准上浮25%

(一带一路)20陕西债04 22亿元 15年 AAA 荷兰式上限基准上浮25%

【短融中票】

【2020-01-21超短融一级发行信息】

20大同煤矿SCP004:90D,AAA,20亿,国企,山西,石油、天然气与供消费用燃料,发行:01-21,上市:01-23

20宝钢SCP001:180D,AAA,30亿,国企,上海,金属、非金属与采矿,发行:01-21,上市:01-23

20赣高速SCP002:180D,AAA,14亿,国企,江西,交通基础设施,发行:01-21,上市:01-23

20成都高新SCP002:34D,AAA,10亿,国企,四川,综合类Ⅲ,发行:01-21,上市:01-23

【2020-01-21中票一级发行信息】

20柳州建投MTN001:2Y+1Y,AA,5亿,国企,广西,房地产管理和开发,发行:01-21,缴款:01-22,上市:01-23

【其他金融债】 

【ABS】 

【公司债】

【企业债】

【非公开】

徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 1月21日 不超过11.5亿 3+2年(3-5年30%、30%、40%) 上限5.5% AAAA  上交所 东吴证券

重庆共享工业投资有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期) 1月21日 不超10亿 3+2年 上限6.3% AA   上交所 中山证券

【PPN】

20西青经开PPN001:【5.5-7】天津市西青经济开发总公司, 3Y,AA,5亿,国企,天津,发行:0121,缴款:0122,主承:浦发银行/农业银行

二级市场                                         

【存款】

今日线下存款价格涨跌互现,交投情绪较清淡,股份制存出以2M-4M为主。

【利率债】(二级组)

今日利率债交投一般,收益率整体震荡下行

参与机构来看,国债方面,银行买卖3Y品种;5Y品种券商有买有卖,此外险资买入,农商行卖出;10Y品种期货盘参与,银行、券商买入;超长端基金、交易盘有买有卖。

金融债方面,股份制、基金买入3Y品种,券商、城商行卖出;5Y品种受到大行、基金、外资青睐;7Y品种方面大行买入,农商行卖出;10Y品种交易户活跃市场,基金有买有卖。

【信用债】(二级组)

短融、NCD

今天短融交投一般,成交以6M内期限中高评级为主,多以估值附近成交,基金和银行双边参与。

今日NCD交投情绪转弱,买盘减少,基金观望情绪重,小农商收为主,成交期限较散。具体来看国股收益,1M2.75;3M2.74;6M2.80;9M2.90。机构方面,1-3M小农商买,基金卖;3-6M银行买卖;9M-1Y银行买盘,卖盘为券商、基金。

中票

今天中票整体交投活跃度一般,收益率较上周基本持平,交投集中于高评级品种。具体参与机构来看,银行和基金是主力买盘,关注高评级品种,券商为主卖出。

企业债、公司债

今日企业债公司债市场交投活跃,市场情绪持续向好,AAA好资质个券成交为主,普遍低估值成交,长久期个券交投略显清淡。

银华基金固收交易部:

资金组:郜子健、倪逸芸、王昊、张鲲翼

一级组:李恺天、高红

线下组:刘菲、王小素、于茜,高洁

二级组:郝斌、李依依、王悦青、冯骏、凌存远、杨旭