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期权日报(20200529):隐含波动率窄幅震荡

2020-05-30 08:57:55来源:新浪财经-自媒体综合

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来源:华宝财富魔方

期权市场成交量和PCR值

5月29日当天,期权市场成交缩水。50ETF期权合约共计成交了1172379张,其中认购期权成交546700张,认沽期权成交625679张,PUT-CALL比率(PCR指标)为114.45%;华泰柏瑞沪深300ETF期权合约共计成交了1158690张,其中认购期权成交527896张,认沽期权成交630794张, PCR指标为119.49%;嘉实沪深300ETF期权合约共计成交了149518张,其中认购期权成交67358张,认沽期权成交82160张, PCR指标为121.98%;沪深300股指期权合约共计成交了30572张,其中看涨期权成交14962张,看跌期权成交15610张,PCR指标为104.33%。

2. 交易热点研判

今天开盘后,上证50指数和沪深300指数震荡攀升,两大指数收盘价相较上一交易日分别下降0.11%和上升0.27%。

期权市场依旧是平值附近的认购和认沽期权交易更为活跃。从成交结果来看,日内ATM波动率窄幅震荡,市场交易理性。我们分别来看:

上证50ETF期权,日内ATM波动率窄幅震荡,认购期权的ATM波动率目前在12.5%-14%之间,认沽期权的在21.5%-25.5%之间。

华泰柏瑞沪深300ETF期权,日内ATM波动率窄幅震荡,认购期权的ATM波动率目前在12.5%-14%之间,认沽期权的在24.5%-27%之间。

嘉实沪深300ETF期权,日内ATM波动率窄幅震荡,认购期权的ATM波动率目前在14.5%-15.5%左右,认沽期权的在23%左右。

沪深300股指期权,日内ATM波动率窄幅震荡,看涨期权的ATM波动率目前在11%左右,看跌期权的在26%左右。

3. 指数期货市场

上证50指数期货和沪深300指数期货比上一交易日小幅下降,当天上证50指数期货成交了33599张合约,沪深300指数期货成交了88036张合约,投资者在场内期权市场和期货市场寻找最适合自己的对冲工具。

日内基差方面,上证50指数期货和沪深300指数期货主力合约的日内基差震荡走低,最后分别收于-1.04%和-1.22%。