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【银华基金】交易日报 2020-07-02

2020-07-03 12:58:22来源:银华固收交易

大讨论:近期,爆款基金频现引起各方关注,爆款基金是否有利于行业发展?是否有利于基金投资者?

资金日评      (资金组)

今日资金面整体宽松。早盘银行融出适量,各期限资金供应充足。7d押信用报价在2.4%附近,成交有限,月初非银融出欲望强烈,带动价格一路走跌至2.2%左右并有大量成交,后有进一步下行,14d成交价格相对波动较小,质押信用债成交在2.2%-2.3%位置较多。午盘后市场依旧保持宽松,减点隔夜频现,7d成交于2.0%以下,各机构的资金需求能被迅速满足,尾盘资金面依旧保持宽松至收盘,机构轻松平盘。

央行公开市场今日不进行逆回购操作,今日有700亿元逆回购到期。

一级市场(今日结果) (一级组)

【7月2日利率债结果】

【特别国债】

10Y 2000003X2   加权利率 2.7826%   边际利率 2.8765%   全场倍数 2.71倍   边际倍数 2.32倍

【口行】

3Y 200303X12   加权利率 2.746%     全场倍数 5.96倍   边际倍数 1.8倍  

5Y 200305X17   加权利率 3.0578%      全场倍数 7.57倍   边际倍数 136倍  

10Y 200310X14   加权利率 3.3993%      全场倍数 5.38倍   边际倍数 2.39倍

【国开】

1Y 200206X9   加权利率 2.1115%      全场倍数 6.05倍   边际倍数 1.63倍  

5Y 200208X2   加权利率 2.8877%      全场倍数 7.32倍   边际倍数 2.73倍  

10Y 200210X2   加权利率 3.0794%      全场倍数 5.25倍   边际倍数 1.12倍

【短融中票】

【2020-07-02短融一级发行结果】

20夏商SCP011,,4.7亿,AA+,70D,国企,【2.50】,兴业银行,2020-09-10,周四到期

20滨海高新SCP001,,2亿,AA+,270D,国企,【5.0】,民生银行,2021-03-29,周一到期

20阳煤CP010,,10亿,AAA,1Y,国企,【3.12】,中国银行,2021-07-02,周五到期

20海淀国资SCP003,,20亿,AAA,270D,国企,【2.91】,民生银行,2021-03-30,周二到期

20中国旅游SCP005,,10亿,AAA,270D,央企,【2.70】,建设银行,2021-03-30,周二到期

20中色SCP011,,15亿,AAA,33D,央企,【1.35】,上海银行,2020-08-04,周二到期

20栖霞建设SCP001,,5亿,AA,270D,国企,【4.42】,浦发银行,2021-03-30,周二到期

【2020-07-02中票一级发行结果】

20福州城投MTN002,,7亿,AAA,10Y,国企,【4.25】,兴业银行,2030-07-02,周二到期

20贾汪城投MTN002,,10亿,AA,3Y+2Y,国企,【6.10】,中信建投证券,2025-07-03,周四到期

20阳江恒财MTN002,,2亿,AA,3Y+2Y,国企,【3.99】,中信建投证券,2025-07-03,周四到期

20沛县城投PPN001:【5.78】沛县城市投资开发有限公司,3Y,AA,4亿,国企,江苏,发行:0630-0701,缴款:0702

一级市场(7月3日发行) (一级组)

【今日簿记利率债】

国债

10:35-11:35

20贴现国债30 100亿 91天 混合式

口行

10:00-11:10

20进出08(增3) 70亿元 1年 2.25% 荷兰式

20进出02(增10) 40亿元 2年 2.05% 荷兰式

国开

09:30-10:30

国开1802(增4) 50亿元 5年 3.87% 荷兰式

国开2005 20亿元 7年 0.00% 荷兰式

今日簿记地方债

地方政府一般债

9:30-10:10

20湖南债47 125.8亿元 3年 AAA 荷兰式 上限基准上浮20%

地方政府专项债

9:30-10:10

(老旧小区改造)20湖南债48 3.5亿元 15年 AAA 荷兰式 上限基准上浮20%

【短融中票】

【2020-07-03超短融一级发行信息】

7月03日, 20渝医药SCP003, 0.16年, 4亿, AA+, 国企, 【待定】, 07-06, 07-07

7月03日, 20甬交投SCP009, 0.74年, 4亿, AAA, 国企, 【暂定1.50-2.70】, 07-06, 07-08

7月03日, 20新投SCP001, 0.74年休2, 6亿, AA+, 国企, 【待定】, 07-07, 07-08

【2020-07-03证券公司短期融资券一级发行信息】

7月03日, 20东方证券CP004, 0.23年, 30亿, AAA, 公众, 【待定】, 07-07, 07-08

【2020-07-03短融一级发行信息】

7月03日, 20大丰海港CP001, 1.00年, 5亿, AA, 国企, 【暂定6.00-7.00】, 07-07, 07-08

【2020-07-03中票一级发行信息】

7月03日, 20中电投MTN012, 3+N年, 20亿, AAA, 央企, 【3.00-4.00】, 07-07, 07-08

7月03日, 20万州经开MTN001, 3+2年, 5+5亿, AA+, 国企, 【4.50-6.00】, 07-07, 07-08

7月03日, 20河北广电集团MTN001, 3.00年, 8亿, AA, 国企, 【暂定3.80-4.80】, 07-07, 07-08

7月03日, 20西安浐灞MTN001, 3+2年, 5+5亿, AA, 国企, 【暂定7.00-8.00】, 07-07, 07-08

7月03日, 20郫国投MTN001, 3+2年休1, 5+5亿, AA, 国企, 【待定】, 07-06, 07-07

【其他金融债】

今日簿记其他金融债 

【ABS】

7月3日

今日簿记ABS

前海结算商业保理(深圳)有限公司2020年度第五期善庆供应链应付账款资产支持票据优先级

09:00-17:00

20善庆ABN005优先 7.95亿元 0.9年 2021/6/18 AAA  中诚信 簿记建档

20善庆ABN005次 0.01亿元 0.9年 2021/6/18  中诚信

【公司债】

20碧地02-小公募 碧桂园地产 7月3日14:00-16:00 13.6亿元(未设基础规模) 3+2年  AAA/AAA  中诚信 无担保 申港证券/中信建投 3.8-4.8 上交所

20世茂G2-小公募 世茂股份 7月3日14:00-17:00 10亿元(未设基础规模) 2年  AAA/AAA  联合评级 无担保 中金公司 3-4.2 上交所

【企业债】

20钦州临海债01 7月3日14:00-16:00 8.9亿元 7年(第3-7年20%)  AA   AAA  中证鹏元 重庆兴农融资担保集团有限公司 国金证券 跨市场 广西壮族自治区 2020/7/6 上限7.5

【非公开】

洛阳古都发展集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期) 7月3日 3亿元 2年 6.0-6.8%  AA/-  无担保 五矿证券 上交所

中荆投资控股集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期) 7月3日 5亿元 3年 5.5-6.5% -/- 无担保 五矿证券 上交所

无锡惠山开发建设有限公司2020年非公开发行绿色公司债券(第一期) 7月3日 6亿元 3年 2.5-4.5%  AA/AA+  中证鹏元资 有担保 无锡惠开经济发展集团有限公司(不可撤销连带责任担保) 财信证券 上交所

厦门经济特区房地产开发集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期) 7月3日 15亿元 2+1年 3.5-4.8%  AA+/  无担保 中信证券/平安证券 上交所

江苏舜宁投资建设有限公司非公开发行2020年公司债券(第一期) 7月3日 5亿元 3年 4.0-4.5% -/- 有担保 常州天宁建设发展集团有限公司(不可撤销连带责任担保) 东方证券/国融证券 上交所

都江堰兴市集团有限责任公司2020年非公开发行公司债券(第一期) 7月3日 10亿元 5年 7.0-7.5%  AA/  无担保 中天国富 上交所

烟台市财金发展投资集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期) 7月3日 10亿元 3+2年 上限6.2%  AA/AA  联合评级 无担保 浙商证券 上交所

【PPN】

今日簿记PPN

二级市场

【存款】

今日线下存款价格较昨日基本持平,市场成交清淡。

【利率债】(二级组)

今天利率债交投活跃度有所降温,但情绪好转,长端与昨日基本持平,中短端有所下行。参与机构来看,国债方面,银行和券商为主买卖,大行买入5Y-10Y品种,外资有买入3Y品种。金融债方面,银行和基金买卖3Y和5Y品种,券商和基金买卖7Y和10Y品种。

【信用债】(二级组)

短融&NCD

今日NCD交投一般,半年内品种收益继续小幅下行,半年以上变动不大。具体来看国股收益,9月底1.90;12月底2.10;春节2.30;明年3月底2.36;明年6月底2.40。

【中票】(二级组)

今日中票交投活跃,买盘积极,需求主要集中在1-3Y AAA及AA+、5YAAA个券,下行约2-6bp均有;参与机构主要为基金,买卖均有参与。

【企业债、公司债】(二级组)

今日企业债公司债市场交投活跃,买盘情绪持续向好,AAA好资质个券关注较多,短久期弱资质个券受到关注,全天来看市场整体震荡下行,基金、券商和理财参与为主。

银华基金固收交易部:

资金组:郜子健、倪逸芸、张鲲翼

一级组:李恺天、高红

线下组:刘菲、于茜,高洁

二级组:郝斌、李依依、王悦青、冯骏、凌存远、杨旭