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【银华基金】交易日报 2020-12-17

2021-01-29 11:59:11来源:新浪财经-自媒体综合

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来源:银华固收交易

资金日评                        (资金组)

今日资金面较为平衡。早盘银行供给适量,但较昨日缩量明显,非银融出7D价格报在2.2-2.3,14D报在2.4-2.5但需求很弱,21D/28D仍在3.1%/3.0%-3.1%附近比较稳定,早盘后银行融出偏少,月内资金价格小幅上行。午后隔夜供给进一步减少,部分银行报借,7D价格小幅上行至2.3-2.4%,隔夜市价上行30BP以上,跨月资金价格变化不大,但需求主要集中于隔夜。

央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作,今日有100亿元逆回购到期。

一级市场(今日结果)                  (一级组)

【口行】

5Y 160316X12   加权利率 2.6226%   全场倍数 4.95倍   边际倍数 1.28倍   

5Y 200315X8   加权利率 3.3293%   全场倍数 4.7倍   边际倍数 11.42倍   

今日以及需求较好,1年老券考虑返费后低于估值8.6BP,5Y低于二级1BP。

【短融】

20伟驰SCP002, ,7e, AA, 90D, 国企,【4.2】,南京银行 , 2021-03-17, 周三到期 

20镇江交通SCP006, ,5e, AA, 270D, 国企,【5.45】,中信银行 , 2021-09-13, 周一到期

20南电SCP012, ,55e, AAA, 180D, 央企,【2.95】, 光大银行, 2021-06-16, 周三到期 

20皖出版SCP004, 休1,3e, AA+, 240D, 国企,【3.62】, 中信银行, 2021-08-15, 周日到期 

20江宁经开SCP005, ,7e, AAA, 241D, 国企,【3.50】, 中国银行, 2021-08-16, 周一到期

20西安浐灞SCP003, ,5e, AA, 270D, 国企,【6.0】, 浙商银行, 2021-09-14, 周二到期 

20泉州台商SCP004, ,2e, AA, 270D, 国企,【4.33】, 建设银行, 2021-09-14, 周二到期

20东吴证券CP014, ,20e, AAA, 76D, 国企,【2.85】, 招商银行, 2021-03-04, 周四到期

【中票】

20华发集团MTN006, 休1,10e, AAA, 3Y, 国企,【4.46】, 浦发银行, 2023-12-17, 周日到期 

20信达地产MTN003, 休1,9.8e, AA+, 3Y, 央企,【5.0】, 招商银行, 2023-12-17, 周日到期

20招商蛇口MTN003, ,16e, AAA, 3Y, 央企,【3.76】, 建设银行, 2023-12-18, 周一到期

20蓝海投资MTN001,4.2e, AA+, 3Y+2Y, 国企,【6.5】, 浦发银行, 2025-12-18, 周四到期

20水电八局MTN001, 休2,6e, AA+, 2Y+N, 央企,【取消发行】, 中国银行, 2022-12-17, 周六到期

20京城投PPN002:【4.2】北京城建投资发展股份有限公司, 3Y,AAA,不超过10亿,国企,北京,发行:1216-1217,缴款:1218,已发公募:19京城投SCP001,主承:中信建投证券/中信银行

一级市场(10月18日发行)                      (一级组)

【利率债】

【国债】

10:35-11:35

200007X2.IB 20附息国债07(续2) 360亿元 50年 3.73% 荷兰式

209962 20贴现国债62 500亿元 91天 混合式

【ABS】

交诚2020年第三期不良资产支持证券

主承:国泰君安

时间:09:00-15:00

20交诚3优先 4亿元 1.1年 2022/1/27 AAA  3.3-4.3 中诚信 簿记建档

20交诚3C 0.5亿元 3.1年 2024/1/27    中诚信

惠元2020年第三期不良资产支持证券

主承:中信证券

时间:09:00-15:00

20惠元3优先 2.35亿元 1.2年 2022/3/17 AAA  3.3-4.3 联合资信 簿记建档

20惠元3C 0.42亿元 2.7年 2023/9/17    联合资信

中国中车2020年度同行1号第一期资产支持商业票据优

主承:中国银行,中信银行

时间:09:00-18:00

20中车同行ABN001优先 29.07亿元 0.1年 2021/1/20 AAA  2-3 中诚信 簿记建档

20中车同行ABN001次 1.53亿元 3年 2023/12/21    中诚信

招银和萃2020年第五期不良资产支持证券

主承:招商证券

时间:09:30-15:30

20招银和萃5优先 1.1亿元 0.8年 2021/10/26 AAA  2.8-4.8 中诚信 簿记建档

20招银和萃5C 0.36亿元 1.8年 2022/10/26    中诚信

招银和萃2020年第六期不良资产支持证券

主承:招商证券

时间:09:30-15:30

20招银和萃6优先 1.9亿元 0.8年 2021/10/26 AAA  2.8-4.8 中诚信 簿记建档

20招银和萃6C 0.64亿元 1.8年 2022/10/26    中诚信

【超短融】

12月18日, 20电网SCP051, 0.07年, 30亿, AAA, 央企, 【待定】, 12-21, 12-22 

12月18日, 20首旅SCP034, 0.07年休2, 7亿, AAA, 国企, 【2.50-3.50】, 12-22, 12-23 

12月18日, 20中电信SCP017, 0.08年, 30亿, AAA, 央企, 【暂定2.00-3.00】, 12-21, 12-22 

12月18日, 20国电SCP003, 0.08年, 25亿, AAA, 央企, 【待定】, 12-21, 12-22 

12月18日, 20国网租赁SCP012, 0.25年休1, 10亿, AAA, 央企, 【待定】, 12-21, 12-22 

12月18日, 20淮安国投SCP002, 0.25年休1, 5亿, AA+, 国企, 【待定】, 12-21, 12-22 

12月18日, 20南通经开SCP002, 0.49年休2, 4亿, AAA, 国企, 【待定】, 12-21, 12-22 

12月18日, 20广物控股SCP010, 0.49年休2, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 12-21, 12-22 

12月18日, 20建邺高科SCP001, 0.49年休2, 3亿, AA+, 国企, 【待定】, 12-21, 12-22 

12月18日, 20渝康资产SCP003, 0.74年, 5亿, AAA, 国企, 【待定】, 12-21, 12-22 

12月18日, 20苏交通SCP036, 0.74年, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 12-21, 12-22 

12月18日, 20邯郸城投SCP003, 0.74年, 4.5亿, AA+, 国企, 【待定】, 12-21, 12-22 

【证券公司短期融资券】

12月18日, 20国联证券CP007, 0.18年, 10亿, AA+, 国企, 【待定】, 12-22, 12-23 

【短融】

12月18日, 20涪陵新城SCP003, 0.74年, 10亿, AA, 国企, 【3.00-4.20】, 12-22, 12-23 

12月18日, 20阳煤CP020, 1.00年, 5+5亿, AAA, 国企, 【待定】, 12-22, 12-23 

12月18日, 20保利久联CP001, 1.00年, 4亿, AA+, 央企, 【3.80-4.80】, 12-22, 12-23 

【中票】

12月18日, 20中建三局MTN001A, 2+N年, 10+10亿, AAA, 央企, 【3.50-4.50】, 12-22, 12-23 

12月18日, 20中建三局MTN001B, 3+N年, 10+10亿, AAA, 央企, 【待定】, 12-22, 12-23 

12月18日, 20清浦城投MTN001, 3.00年, 2亿, AA, 国企, 【待定】, 12-22, 12-23 

【PPN】

20仪征城发PPN001:【5.2-6.2】仪征市城市发展投资控股集团有限公司, 3Y,AA+,不超过5亿,国企,江苏,发行:1218-1221,缴款:1222,已发公募:12仪征债,主承:南京银行。

20曲江金控PPN001:【5-6】西安曲江文化金融控股(集团)有限公司,3Y,AA+,不超过15亿,国企,陕西,发行:1218-1221,缴款:1222,主承:海通证券/平安银行。

【其他金融债】

20绵阳银行永续债 20亿元 5+N年  AA/AA-  中诚信 中金,五矿证券,安信证券 簿记建档 4.5-5.2%

20莲都农商二级 4亿元 5+5年  AA-/A+  中诚信 中信证券 簿记建档 5-5.6%

【企业债】

20科发债 12月18日14:00-16:00 16亿元 5年(3-5年分别30%、30%、40%)  AA   AA  联合资信评估   长城证券 跨市场 四川省 2020/12/21 上限6.5

20瑞金债01 12月18日14:00-16:00 5+2亿元 7年(第3-7年分别20%)  AA-   AAA  东方金诚 赣州发展投资控股集团  申万宏源 跨市场 江西省 2020/12/23 0-7

20通农专项债 12月18日14:00-16:00 6亿元 7年(第3-7年分别20%)  AA   AAA  中证鹏元 江苏省信用再担保集团  湘财证券 跨市场 江苏省 2020/12/23 上限6

【公司债】

20昌投G2-小公募  12月18日 5亿元(未设基础规模) 3+2年  /AA+  中诚信 无担保  平安证券  上交所

20上航Y1-小公募 中交上海航道局 12月18日13:00-16:00 合计发行20亿元(未设基础规模,可回拨) 1+N年  AAA/AAA  上海新世纪 无担保  国泰君安/华英证券/开源证券 3.5-4.5 上交所 2020/12/22

20上航Y2-小公募 中交上海航道局 12月18日13:00-16:00 合计发行20亿元(未设基础规模,可回拨) 2+N年  AAA/AAA  上海新世纪 无担保  国泰君安/华英证券/开源证券 4-5 上交所 2020/12/22

20特房01-小公募 特房集团 12月18日14:00-17:00 合计发行15亿元(未设基础规模,可回拨) 1+1年  AA+/AA+  上海新世纪 无担保  中信证券/平安证券 3.5-4.5 上交所 2020/12/22

20特房02-小公募 特房集团 12月18日14:00-17:00 合计发行15亿元(未设基础规模,可回拨) 2+1年  AA+/AA+  上海新世纪 无担保  平安证券/中信证券 3.8-4.8 上交所 2020/12/22

20湖交02-小公募 湖州交投 12月18日14:00-17:00 10亿元(未设基础规模) 3+2年  AAA/AAA  大公国际 无担保  华泰联合证券/中金 3.7-4.7 上交所 2020/12/22

【非公开】

温州市鹿城区城市发展集团有限公司2020年非公开发行可续期公司债券(第一期) 12月18日 5亿 1+N年 不超过5.5%  AA+ AA+ 浙商证券 上交所

长沙金霞经济开发区开发建设总公司2020年非公开发行公司债券(第一期) 12月18日 5亿 3年 3.50%-5.50%  AA AAA 湖南省融资担保集团有限公司担保 财信证券 上交所

大理经济开发投资集团有限公司2020年非公开发行公司债券 12月18日 10亿 3年 6.50%-7.50% AA   红塔证券 上交所

沂水城市建设投资集团有限公司2020年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期) 12月18日 6.3亿 3年 6.5%-7%  AA   东亚前海 上交所

宁波市奉化区新农村建设投资有限公司2020年非公开发行公司债券 12月18日 7亿 3年 4.80%-5.80%  AA AA  中航证券 上交所

普洱交通建设集团有限责任公司2020年非公开发行公司债券(第一期) 12月18日 10亿 3年 7.00%-7.50%  AA  中天国富 上交所

青岛国际院士港集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第二期) 12月18日 10亿 3+2年 4.5%-5.5%  AA+   五矿证券 上交所

南京六合新城建设(集团)有限公司2020年非公开发行公司债券(第三期) 12月18日 17.03亿 3+2年 4.00%-5.00%  AA  南京市六合区国有资产经营(控股)有限公司担保 长城证券/湘财证券 上交所

广州市番禺信息技术投资发展有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期) 12月18日 10亿 3+2年 3.00%-5.00%  AA   兴业证券 上交所

二级市场                                          

【存款】

今日线下存款价格较昨日基本持平,交投清淡。

【利率债】(二级组)

今天利率债交投活跃,收益率变化不大。具体参与机构没有明显变化,国债方面,期货盘为主买卖,另外大行和外资有买入10Y;30Y近两日成交活跃,各类型机构都有参与。金融债方面,大行和紧买入5Y内,基金和银行卖出;10Y是交易盘为主买卖。地方债方面,农商为主卖出,券商和股份制为主买入

今天短利率交投一般,3~6M期限收益率继续快速下行,基金买入较为积极。

【信用债】(二级组)

短融、NCD

今天短融交投情绪一般,成交以3M内期限高评级品种为主,收益较昨日进一步下行2BP-10bp,短端显著,整体低于估值成交,基金和银行双边参与。今天NCD整体交投情绪尚可,需求依旧集中在3-4M期限国股品种,基金bid集中,卖盘为银行资管,收益率继续下行。具体来看国股收益,12月底1.60;春节前2.70;明年3月底2.70;明年6月底2.90;明年9月底2.90。明年11月底2.99。

中票

今日中票市场交投清淡,收益率涨跌互现,买盘情绪变弱。

企业债、公司债

今天公司债企业债交投活跃,买盘情绪有所一般,市场收益变化不大,围绕估值成交居多,弱资质个券交投回暖。

银华基金固收交易部:

资金组:郜子健、倪逸芸、张鲲翼、姜时雨、廖雪、王皓然

一级组:李恺天、高红

线下组:刘菲、于茜,高洁、武毓捷

二级组:郝斌、李依依、王悦青、冯骏、凌存远、杨旭