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ETF投资工具大全:夏普比率、波动率大PK

2020-04-16 13:59:03来源:养基司令

如今市场上的ETF品种绝对是琳琅满目,除了大家平时熟悉的上证50、沪深300、中证500、创业板指等宽基指数ETF以外,消费、医药、电子、通信、计算机、新能源等行业主题ETF,以及红利、低波动、价值等因子策略ETF越来越丰富。司令身边也有不少朋友,最近也是不断追着问司令,比如ETF组合如何搭配、相同主题ETF如何判断优劣、投资ETF到底是赚市场钱还是也属于价值投资等等问题。司令索性今天就全面整理,看看除了常见的宽基指数ETF,到底还有哪些品种分类?

整理前先说说司令对于投资ETF产品的观点。1、ETF属于被动投资,和基金经理的选股能力无关。2、如果以长期持有为目的,算是赚价值投资的钱,如果短期交易性为目的,算是赚市场波动的钱。3、同类ETF长期可以通过对比近1年夏普比率、波动率、收益率、跟踪误差等指标进行选择,而短期主要看近1周、近1月的弹性指标(往往用收益指标来对比)进行选择。4、ETF场内流动性比较重要,所以一般来说规模太小(2000万以下)不建议碰。5、ETF同样可以进行组合搭配,价值成长风格搭配同样可以赚到市场轮动的钱。

接下来司令就来说说整理的数据情况,五张表格分成消费类、医药类、科技类、新能源类、其它行业类、因子策略类,统计时间截止:2020年4月14日。基金规模截止2019Q4,今年新发行的基金统一为成立时的规模。

1、消费类和医药类

消费主题ETF有8只,从(长线)最近1年夏普比率、波动率、收益率指标来看,华夏上证主要消费ETF和汇添富中证主要消费ETF表现较好,从(短线)收益指标看,鹏华中证酒ETF、富国中证消费50ETF的贝塔弹性较好。医药主题ETF有9只,从(长线)最近1年夏普比率、波动率、收益率指标来看,易方达沪深300医药卫生ETF、华夏上证医药卫生ETF表现较好,从(短线)收益指标看,南方中证500医药卫生ETF、国泰中证生物医药ETF的贝塔弹性较好。

2、金融类和地产类

金融地产主题ETF有6只,从(长线)最近1年夏普比率、波动率、收益率指标来看,国投瑞银沪深300金融地产ETF、华夏上证金融地产ETF表现较好,从(短线)收益指标看,汇添富中证金融地产ETF的贝塔弹性较好。券商主题ETF有8只,从(长线)最近1年夏普比率、波动率、收益率指标来看,易方达中证全指证券ETF、南方中证全指证券公司ETF表现较好,从(短线)收益指标看,易方达沪深300非银ETF、鹏华国证证券龙头ETF的贝塔弹性较好。银行主题ETF有5只,长线指标看华宝中证银行ETF表现较好,短线指标看汇添富中证银行ETF贝塔弹性略好。地产主题ETF共有2只,差别不大。

3、科技主题类

目前有长线指标的只有5只,南方中证500信息技术ETF和华夏战略新兴成指ETF表现较好。从短线指标看,国泰CES半导体ETF、华夏国证半导体芯片ETF、广发国证半导体芯片ETF、国联安中证全指半导体ETF、南方中证全指通信设备ETF、华夏中证5G通信主题ETF贝塔弹性较好。

4、其它行业或主题类

从(长线)最近1年夏普比率、波动率、收益率指标来看,广发中证军工ETF、华宝中证军工ETF、国泰中证军工ETF、建信上证社会责任ETF、嘉实中关村A股ETF、鹏华深证民营ETF表现较好。从短线指标看,广发中证环保产业ETF、中信建投北京50ETF和几只军工主题ETF贝塔弹性较好。

5、因子策略类

从(长线)最近1年夏普比率、波动率、收益率指标来看,大成深证成长40ETF、平安MSCI中国A股低波动ETF、工银瑞信深证红利ETF、建信深证基本面60ETF表现较好。从短线指标看,几只基本面因子ETF以及华夏创成长ETF、华夏创蓝筹ETF贝塔弹性较好。

好了,以上就是市场上目前除了宽基以外所有的ETF品种,场外的小伙伴也可以根据不同风格进行搭配,短线建议选择C类份额,目前都是免申购费,持有满7天(含)免赎回费。